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El Cerebro

Carteras modelo · Ejemplo

All Weather simplificada

Cinco tramos: acciones de países desarrollados, deuda pública de la zona euro a largo y a medio plazo, oro y materias primas. Es una versión divulgativa, sin apalancamiento, de la idea de Bridgewater Associates, la gestora de Ray Dalio.

La idea

Repartir el riesgo, no el dinero: que la cartera no dependa de un solo entorno de crecimiento e inflación. Por eso lleva mucha más deuda que acciones —la deuda se mueve menos— y dos tramos pensados para la inflación, el oro y las materias primas.

De dónde viene

Bridgewater lanzó su estrategia All Weather en 1996, y la estrategia real usa apalancamiento para igualar el peso de cada activo en el riesgo. Este reparto concreto (30 % acciones, 40 % deuda larga, 15 % deuda media, 7,5 % oro y 7,5 % materias primas) es la versión simplificada, llamada «All Seasons», que Ray Dalio explicó en el libro de Tony Robbins Money: Master the Game (2014); no es la cartera de la gestora.

En qué entornos sufre

  • Cuando suben los tipos con fuerza: más de la mitad de la cartera es deuda, y la de largo plazo es la que más cae, como en 2022.
  • En una racha larga de subidas de las bolsas: con menos de un tercio en acciones, se queda atrás.
  • Cuando las materias primas caen durante años: ese tramo resta.
Reparto de All Weather simplificada: 30 % Renta variable de países desarrollados, 40 % Deuda pública de la zona euro a 15-30 años, 15 % Deuda pública de la zona euro a 7-10 años, 7,5 % Oro físico, 7,5 % Materias primas diversificadas5 piezas
Composición, en los mismos términos que la tabla de abajo.
  • Renta variable de países desarrollados30 %
  • Deuda pública de la zona euro a 15-30 años40 %
  • Deuda pública de la zona euro a 7-10 años15 %
  • Oro físico7,5 %
  • Materias primas diversificadas7,5 %
Composición de la cartera, con el instrumento de referencia de cada tramo.
PesoComponenteÍndiceInstrumento de referenciaISINTER
30 %Renta variable de países desarrolladosMSCI WorldiShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)IE00B4L5Y9830,20 %
40 %Deuda pública de la zona euro a 15-30 añosBloomberg Euro Government Bond 15-30iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist)IE00B1FZS9130,15 %
15 %Deuda pública de la zona euro a 7-10 añosBloomberg Euro Government Bond 10iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)IE00B1FZS8060,15 %
7,5 %Oro físicoPrecio del oroiShares Physical Gold ETCIE00B4ND36020,12 %
7,5 %Materias primas diversificadasBloomberg CommodityiShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H07280,46 %

Los instrumentos son de referencia para cada índice, no una selección de producto: dicen qué fondo sigue cada índice, y la tabla no es una lista de compras.

Cómo se ha calculado y de dónde salen los datos

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Simulación con índices reconstruidos a partir de datos públicos (BCE, Banco Mundial, Kenneth R. French); no es la rentabilidad de ningún fondo ni ETF. Sin comisiones, impuestos ni costes de cambio.

Rebalanceo anual al cierre de diciembre, rentabilidad total y divisa euro. Cada mes, cada tramo crece con el índice del suyo; al cierre de cada diciembre la cartera vuelve a los pesos de la ficha. La ventana va de sep-2004 – ago-2026, 22 años de rentabilidad, y todo está en euros, convertidos con el tipo de cambio de fin de mes del BCE. Los índices de renta variable y de deuda son de rentabilidad total; el del oro es el precio del metal y el de materias primas es un índice spot, así que no incluyen ni el roll ni la rentabilidad del colateral de los futuros.

Las fuentes

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